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Einsatz von Optionen auf den PCS-Schadenindex in der Risikosteuerung von Versicherungsunternehmen
Schradin, Heinrich R.; Timpel, Matthias - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004023715
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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978175
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Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Risikoausgleichs im Kollektiv?
Albrecht, Peter - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 82 (1993) 4, pp. 593-602
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001162436
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Versicherungsmathematik : Prognosen, Formeln und Modelle
Schmidt, Klaus D. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004580794
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Versicherungsmathematik
Schmidt, Klaus D. - 2009 - 3., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008985393
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Versicherungsmathematik : mit 16 Tabellen
Schmidt, Klaus D. - 2006 - 2., durchges. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004850213
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Versicherungsmathematik : mit 16 Tabellen
Schmidt, Klaus D. - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001609960
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Reservierung für Spätschäden : Modellierung am Beispiel des Chain-Ladder-Verfahrens
Schmidt, Klaus D. - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 83 (1999) 3, pp. 267-280
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001409821
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Versicherungsmathematik
Schmidt, Klaus D. - 2005 - 2., durchges. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003108991
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Versicherungsmathematik
Schmidt, Klaus D. - 2009 - Dritte, überarbeitete und erweiterte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014011611