Similar Search Results

Is Germany's GDP Trend-Stationary? A Measurement-With-Theory Approach / Ist das deutsche BIP trendstationär: Ein Measurement-With-Theory Ansatz

Lücke, Bernd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 225 (2005) 1, pp. 60-76

Summary The time series properties of German GDP have been re-examined in recent research. Extending the sample to include GDP data from 1950 onwards, some researchers argued in favor of a trend-stationary rather than difference stationary representation of real log GDP. I show that this...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014609027

Wechselwirkungen zwischen Innovations- und Wachstumsprozessen in Deutschland 1951-1999 im Vergleich zu 1850-1913 / Dynamic Relationships Between Innovation Activities and Per Capita Income in Germany 1951-1999 in Comparison to 1850-1913

Jungmittag, Andre; Grupp, Hariolf - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 226 (2006) 2, pp. 180-207

Summary Starting from today’s definition of innovation indicators, this paper analyses the dynamic relationships between innovation activities (approximated by two innovation input indicators and one innovation output indicator) and per capita income in Germany for the two periods from 1850...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014609092

Volatilitätseffekte am US-amerikanischen Häusermarkt

Schindler, Felix - 2009

Renditeverteilung existieren und sich überwiegend auch ein Leverage-Effekt identifizieren lässt. Durch eine ARMA-GARCH …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010299182

Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte

Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014

GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352

Die Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere: Eine Fallstudie für die Easy-Aktienanleihe der Deutschen Bank

Hofmann, Maurice; Rottmann, Horst - 2016

SE jeweils mit einem einfachen gewichteten Durchschnitt, exponentiell gewichteten Durchschnitt, GARCH- und T-GARCH … estimation through a simple moving average, an exponentially weighted average, a GARCH-, and a T-GARCH-Model. We find that the …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011431345