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Portfolio-Management für Privatanleger auf Basis des State Preference Ansatzes
Fäßler, Robert; Kraus, Christina; Weiler, Sebastian M.; … - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009300405
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Portfolioallokation : Einbezug verschiedener Assetklassen
Herz, Christian; Neunert, Daniela; Will, Sebastian; … - 2012
Die Stabilität der Europäischen Währungsunion ist durch die derzeit angespannte Haushaltslage und den hohen Verschuldungsgrad einiger Mitgliedstaaten in Frage gestellt. Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener (Krisen-)Szenarien auf das Portfolio eines durchschnittlichen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009502559
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Portfolio-Management für Privatanleger auf Basis des State Preference Ansatzes
Fäßler, Robert; Kraus, Christina; Weiler, Sebastian M.; … - 2011
Im Rahmen der bestehenden Portfoliotheorie wird zur Risikobewertung auf Normalverteilungsannahmen der Renditen oder Korrelationen aus historischen Daten zurückgegriffen. In den Finanzkrisen der Jahre 2008/09 stiegen jedoch die Korrelationen zwischen risikobehafteten Kapitalanlagen stark an....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009413539
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Die Theorie der fairen geometrischen Rendite
Sonntag, Dominik - 2018
geometric return. In order to get to the point, F theory, in addition to its own ideas, resorts to information theoretical … probabilities in relation to the return process; an equivalent to Claude Shannon's famous information flow formula; the (here so …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015260519
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Portfolio-Management für Privatanlegerauf Basis des State Preference Ansatzes
Fäßler, Robert; Kraus, Christina; Weiler, Sebastian M.; … - Universität <Bayreuth> / Lehrstuhl BWL I: … - 2011
Im Rahmen der bestehenden Portfoliotheorie wird zur Risikobewertungauf Normalverteilungsannahmen der Renditen oder Korrelationen aus historischen Daten zurückgegriffen.In den Finanzkrisen der Jahre 2008/09 stiegen jedoch die Korrelationen zwischenrisikobehafteten Kapitalanlagen stark an....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009360813
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Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
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Portfolioallokation: Einbezug verschiedener Assetklassen
Herz, Christian; Neunert, Daniela; Will, Sebastian; … - 2012
Die Stabilität der Europäischen Währungsunion ist durch die derzeit angespannte Haushaltslage und den hohen Verschuldungsgrad einiger Mitgliedstaaten in Frage gestellt. Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener (Krisen-)Szenarien auf das Portfolio eines durchschnittlichen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010308144
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Portfolioallokation: Einbezug verschiedener Assetklassen
Herz, Christian; Neunert, Daniela; Will, Sebastian; … - Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Facultät, … - 2012
Die Stabilität der Europäischen Währungsunion ist durch die derzeit angespannte Haushaltslage und den hohen Verschuldungsgrad einiger Mitgliedstaaten in Frage gestellt. Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener (Krisen-)Szenarien auf das Portfolio eines durchschnittlichen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009650645
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013515249
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003212151