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Inflationäre Schocks in Deutschland : eine Common Trends Analyse
Carstensen, Kai; Hansen, Gerd - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001644198
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Inflationäre Schocks in Deutschland : eine common trends Analyse
Carstensen, Kai; Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224 (2004) 3, pp. 271-291
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002190717
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Spezifikation und Schätzung von VARMA-Prozessen unter besonderer Berücksichtigung der Echelon-Form
Claessen, Holger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360920
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Nichtlineare Regimewechselmodelle : theoretische und empirische Evidenz am deutschen Kapitalmarkt
Brannolte, Cord - 2002 - 1. Aufl.
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Automatische Stabilisatoren, fiskalpolitische Schocks und Konjunktur : eine vergleichende SVAR-Analyse für Deutschland und die USA
Scheremet, Wolfgang - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598073
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Monetäre Schocks in VAR-Modellen
Gerke, Rafael; Werner, Thomas - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608330
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Schocks und Schockverarbeitung in der EU : Anmerkungen zur Messung mit Hilfe von VAR-Modellen
Knudsen, Lars - 1997
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Monetäre Schocks in VAR-Modellen
Gerke, Rafael; Werner, Thomas - 2001
Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR...
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