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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014522655
German abstract: GAUß und LEGENDRE entwickelten Ende des 18. Jahrhundert die Methode der kleinsten Quadratfehler und legten den Grundstein für Regression. MARKOWITZ untersuchte in den 1950er Jahren das Zusam-menwirken einzelner Güter im Portfolio und minimierte im Rahmen der Modernen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012831077
German Abstract: Die Arbeit untersucht, ob die Umsetzung von „Volatilitaetsziel“-Strategien in der Vergangenheit erfolgreicher als herkömmliche „Kaufen-und-Halten“-Strategien gewesen wäre. Als wesentliche Erkenntnis stellt sich heraus, dass die Strategien meist risikoreduzierend...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013298864
Eine möglichst breite Streuung der Geldanlagen gilt als eine wichtige Strategie der Risikominimierung bei Investitionsentscheidungen. Die Mehrzahl der Haushalte in Deutschland streut auch ihr Geldvermögen über mehrere Anlageformen. Ihr Anlageverhalten stimmt jedoch nur bedingt mit der von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011601910
Eine möglichst breite Streuung der Geldanlagen gilt als eine wichtige Strategie der Risikominimierung bei Investitionsentscheidungen. Die Mehrzahl der Haushalte in Deutschland streut auch ihr Geldvermögen über mehrere Anlageformen. Ihr Anlageverhalten stimmt jedoch nur bedingt mit der von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005018927
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001609952
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001725199
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003158752
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003333170