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Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen : Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung
Ott, Peter - 2005
-- 1.3. Struktur und Inhalt der Ausarbeitung -- I: Modelle zur Messung der Solvabilität -- 2. Begriffliche Grundlagen -- 3 …. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität -- II: Anforderungen an Stochastische Interne Modelle zur …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014019144
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Risikomessung, Risikomaße und Value-at-Risk
Kürsten, Wolfgang; Straßberger, Mario - In: Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für … 33 (2004) 2, pp. 202-207
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001926253
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Value at Risk und Cash Flow at Risk in Unternehmen
Hager, Peter - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973370
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Risikotriade : Zins-, Kredit- und operationelle Risiken
Wiedemann, Arnd - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002259671
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Risikomessung mit spektralen und konvexen Risikomaßen : eine entscheidungstheoretische Analyse
Brandtner, Annett - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009748937
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Einführung in die Theorie und Praxis statischer Risikomaße
Bäuerle, Nicole; Mundt, André - In: Risikomanagement, (pp. 67-99). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003339291
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Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen : Anmerkungen zur Reichweite des Risikomaßes "Conditional Value-at-Risk"
Kürsten, Wolfgang; Brandtner, Mario - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003760778
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Risikotriade : Zins-, Kredit- und operationelle Risiken
Wiedemann, Arnd - 2008 - 2., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003794070