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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten : computational finance ; mit 4 Tabellen und 36 Übungsaufgaben
Seydel, Rüdiger - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001452649
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Schnelle numerische Verfahren zur Bewertung von europäischen Optionen in erweiterten Black-Scholes Marktmodellen
Popovici, Stefan Alex - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001691707
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Numerische Methoden für hochdimensionale parabolische Gleichungen am Beispiel von Optionspreisaufgaben
Reisinger, Christoph - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002734206
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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten : computational finance
Seydel, Rüdiger - 2017 - 2. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011482823
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Numerische Methoden der Analysis
Demidovič, Boris P.; Maron, Isaak A.; Šuvalova, Emma Z. - 1968
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009585194
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Numerische Verfahren der nichtlinearen Optimierung
Spellucci, Peter - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009588352
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Numerik der Optimierung
Großmann, Christian; Terno, Johannes - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009588543
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Näherungsverfahren zur Lösung von Operatorgleichungen
Krasnosel'skij, Mark A. (contributor);  … - 1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009603085