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Inferenz im linearen Regressionsmodell mit ungleichungsrestringierten Parametern
Knautz, Henning - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526715
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Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
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Zähldatenmodelle für korrelierte abhängige Daten
Million, Andreas - 1999 - Als Ms. gedr
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410773
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Estimation of Survival Functions under extreme Censoring with Applications to Credit Risk Modeling
Djai͏̈dja, Abdel-Yarzif Karim - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002135562
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Likelihoodbasierte marginale Regressionsmodelle für korrelierte kategoriale Daten
Heumann, Christian - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011351917
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Empirische Marktforschung mit ordinalen Panelmodellen : Parameterschätzung, Simulationsstudien und praktische Anwendung
Schneider, Wolfgang - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012699439
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Quasi-Maximum-Likelihood- und semiparametrische Schätzungen in linearen Transformationsmodellen der Verweildaueranalyse
Moller, Michael - 1994 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013260331
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Conditional moment estimation of nonlinear equation systems : with an application to an oligopoly model of cooperative R & D
Inkmann, Joachim - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511553
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Die systematische Stichprobe zur Schätzung zweiter Momente in kontinuierlichen Grundgesamtheiten
Hebbel, Hartmut - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373757