Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...

Diese Anmerkung zeigt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland einem trendstationären Prozess folgt. Dabei werden sowohl ökonometrische Tests, bei denen die Trendstationarität die Alternativhypothese ist, eingesetzt als auch solche, bei denen sie die Nullhypothese...

Nach einem neuen methodischen Prognosekonzept, das arbeitsmarktbezogene Internetdaten nutzt, entspannt sich zum Frühjahr 2009 die Arbeitsmarktlage. Das Papier erläutert die Technik der Prognose der Arbeitslosigkeit unter Nutzung der Messung der Google-Suchaktivität und illustriert die...

The volatility clustering observed in financial market data implies that large net yield shocks increase the probability of a higher future volatility during the price formation. Starting from the ARCH models which were suggested by Engle (1982), a range of models for conditional variances have...