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Die empirische Modellierung von Tageskursen westdeutscher Aktienbörsen mittels GARCH-Modellen Zeitreihen von Aktienrenditen weisen in der Regel (links)-schiefe Verteilungen und Kurtosis-Werte, die signifikant größer als drei sind, auf. Aufgrund dieser Eigenschaft werden in dem Papier GARCH...
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