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Nachhaltige Geldanlage-Strategien im Eigengeschäft (Depot-A-Geschäft) der Sparkassen und Landesbanken

Renz, Manuel - 2019

German Abstract: Der Forschungsbericht analysiert die Anwendbarkeit nachhaltiger Geldanlagestrategien für das Eigengeschäft (Depot A) deutscher Sparkassen und Landesbanken. Mittels einer Panelanalyse werden zuerst Jahresabschlussdaten dieser Bankengruppe für die Jahre 2013 bis 2015...

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Das Dekarbonisierungspotenzial von Pensionskassenportfolios

Bong, Maximilian - 2016

German Abstract: ZusammenfassungDer vorliegende Forschungsbericht untersucht das Dekarbonisierungspotenzial von Anlageportfolios deutscher Pensionskassen im Kontext des Klimawandels und zeigt ein konzeptionelles Vorgehen auf, um das tatsächliche Potenzial zu messen. Anhand des Klimawandel und...

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Das Dekarbonisierungspotenzial von Pensionskassenportfolios

Bong, Maximilian - Universität Stuttgart / Betriebswirtschaftliches … - 2016

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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Pohl, Michael - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 2, pp. 243-278

– especially after periods of high market volatility – concerning the goodness of risk quantification for the examined events. …

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Forecasting the macroeconomy with current financial market information: Europe and the United States

Junttila, Juha - Suomen Pankki - 2002

Using recently developed modelling methodology of Economic Tracking Portfolios (ETP), we find that it is possible to forecast future values of inflation and changes in industrial production in the United States and at least three core euro countries – Italy, France and Germany – utilising...

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Der Aktienmarktverbund zwischen Deutschland und den USA : Ergebnisse einer Kointegrationsstudie

Eberts, Elke - 2002

Das vorliegende Papier verfolgt, den empirischen Zusammenhang zwischen den realen Aktienmarktniveaus von Deutschland und den USA zur Aktienmarktprognose zu verwenden ...

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Prognose von Zinsvolatilitäten mit Regime-Switching-Modellen: Eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Ahrens, Ralf - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 370-399

Predicting Interest Rate Volatility with Regime-Switching Models: An Empirical Analysis of the Euro-Deutschmark Money …, 1996b) for modelling and forecasting interest rate volatility in the Euro-Deutschmark money market. The theoretical part of … shows that the GRS model is the superior option for describing the dynamics of the interest rate volatility of both one …

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Asset Allocation mit Aktien aus CEE/SEE-Ländern

Fischer, Edwin O.; Lind-Braucher, Susanne - Universität Graz - Institut für Finanzwirtschaft - 2006

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahre 1989 befinden sich die zentral-, ost- und süd-osteuropäische Länder in einem Übergang von kommunistischen zu marktwirtschaftlich orientierten Volkswirtschaften. Eng damit verknüpft ist die Entstehung von Börsen für Aktien, die in den letzten...

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DER MARKTPHASENABHÄNGIGE EINFLUSSDER LIQUIDITÄT AUF DIE CREDIT SPREADSVON CORPORATE BONDS

GANN, PHILIPP - Universität <München> / Fakultät für Betriebswirtschaft - 2010

Gegenstand der vorliegenden Studie ist die vertiefte Analyse des marktphasenabhängigen Einflusses der Liquiditätauf die Credit Spreads Euro denominierter Unternehmensanleihen. Dabei werden zwei Untersuchungsperiodenwährend verschiedener Kapitalmarktphasen betrachtet. Die erste...

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Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen

Wilkens, Marco; Entrop, Oliver; Scholz, Hendrik - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 4, pp. 473-504

Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen Währungsgesicherte (Quanto-)Zertifikate auf internationale Indizes bieten Investoren teilweise eine deutlich höhere Performance als der jeweils zugrundeliegende Index erzielt. Diese vermeintliche Attraktivität von...

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