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A non-stationary regression model for financial returns is examined theoretically in this paper. Volatility dynamics are modelled both exogenously and deterministic, captured by a nonparametric curve estimation on equidistant centered returns. We prove consistency and asymptotic normality of a...
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Die Arbeit beschäftigt sich mit der Spezifikation der Ordnung von ARMA-Modellen mit Hilfe des Konzepts der Vektorautokorrelationen. Diese sind lineare Abhängigkeitsmaße zwischen Segmenten eines stochastischen Prozesses und lassen sich als direkte multivariate Verallgemeinerung der in der...
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