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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002392690
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: Ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
estimation of the volatility in the market plays a key role in quantifying market risk exposure correctly. This paper presents … GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … with Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity are characterised by the ability to estimate and forecast …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010331352
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Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität : ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte
Krasnosselski, Nikolai; Cremers, Heinz; Sanddorf, Walter - 2014
estimation of the volatility in the market plays a key role in quantifying market risk exposure correctly. This paper presents … GARCH models which capture volatility clustering and, therefore, are appropriate to analyse financial market data. Models … with Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity are characterised by the ability to estimate and forecast …
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Regionale Migration in Abhängigkeit von Humankapital und sektoraler Struktur : eine empirische Analyse am Beispiel von Deutschland und Polen
Kubis, Alexander - 2010
Ostdeutschlands Regionen stellen als Bindeglied zwischen dem westlichen Europa und den mittel- und osteuropäischen Ländern für die Regionalforschung ein interessantes Forschungsobjekt dar. Hierbei ist es von herausragendem Interesse, inwieweit sich die ostdeutsche Abwanderung nach...
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Konjunkturprognosen heute – Möglichkeiten und Probleme
Nierhaus, Wolfgang - In: ifo Schnelldienst 66 (2013) 01, pp. 25-32
Mit Konjunkturprognosen wird auf hochaggregierter Ebene die Entwicklung der Wirtschaft im laufenden und im folgenden Jahr vorausgeschätzt. Im Mittelpunkt stehen Aussagen über Tempoänderungen und Wendepunkte von makroökonomischen Variablen im zyklischen Wirtschaftsgeschehen....
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Valuation is fuzzy: Integration qualitativer Risiken ins stochastische Bewertungsmodell mit Hilfe der Fuzzy-Set Theorie
Klein, Martin - 2010
Non-financial risk factors play a fundamental role in supporting the competitive position of companies in many of today's industries. Though, assessing these ambiguous factors in a valuation based on a Monte-Carlo simulation is particularly difficult. This paper presents how the fuzzy-set theory...
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Valuation is fuzzy: Integration qualitativer Risiken ins stochastische Bewertungsmodell mit Hilfe der Fuzzy-Set Theorie
Klein, Martin - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, … - 2010
Non-financial risk factors play a fundamental role in supporting the competitive position of companies in many of today's industries. Though, assessing these ambiguous factors in a valuation based on a Monte-Carlo simulation is particularly difficult. This paper presents how the fuzzy-set theory...
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Valuation is fuzzy : Integration qualitativer Risiken ins stochastische Bewertungsmodell mit Hilfe der Fuzzy-Set Theorie
Klein, Martin - 2010
Non-financial risk factors play a fundamental role in supporting the competitive position of companies in many of today's industries. Though, assessing these ambiguous factors in a valuation based on a Monte-Carlo simulation is particularly difficult. This paper presents how the fuzzy-set theory...
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Evaluation der ifo Konjunkturprognosen – ein Vergleich mit den Prognosen von Consensus Economics
Wollmershäuser, Timo - In: ifo Schnelldienst 68 (2015) 22, pp. 26-28
Ein Vergleich der seit 1991 erstellten Konjunkturprognosen des ifo Instituts mit den Prognosen von Consensus Economics im Hinblick auf ihre Treffgenauigkeit zeigt, dass die ifo-Prognosen für die Vorjahresveränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts für das laufende und das kommende Jahr...
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Die Machbarkeit von Kurzfristprognosen für den Freistaat Sachsen
Henzel, Steffen R.; Lehmann, Robert; Wohlrabe, Klaus - In: ifo Dresden berichtet 22 (2015) 4, pp. 21-25
Die Kurzfristprognose für das Bruttoinlandsprodukt, also die Prognose des laufenden und folgenden Quartals, nimmt eine …, die Treffsicherheit einer Prognose für das sächsische Bruttoinlandsprodukt in der kurzen Frist zu erhöhen. Insgesamt sind … am unteren Ende der Prognose fehlerverteilung. Wesentliche Indikatoren sind der Auslandsumsatz der Industrie, die …
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