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Haltedauern von DAX-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt
Bamberg, Günter; Dorfleitner, Gregor - In: Finanzierungen, (pp. 5-74). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426671
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Das theoretische Konzept eines Volatilitätsderivates und seine Anwendung auf die DAX-Optionen
Roth, Randolf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001376233
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Ausübungs-Preiseffekte schweizerischer Aktien- und Indexderivate an der Soffex
Keller, Stephan - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 77-87
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217690
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Besteuerung von Finanzinnovationen im Privatvermögen
Remmel, Matthias - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001598072
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Portfolio insurance mit Aktienindexfutures
Wydler, Daniel Rolf - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 2 (1988) 1, pp. 23-32
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219183
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Stock index volatility expectations implied by call options premia
Rindell, Krister - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000126342
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Informationsgehalt von Futurespreisen : eine empirische Untersuchung zum Schweizer Aktienindexmarkt
Zogg-Wetter, Claudia - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014007053
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Der Preis des Risikos : Optionen und Erwartungen
Del Chicca, Luca; Larcher, Gerhard - In: Der Preis des Risikos, (pp. 50-72). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003736460