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Prinzipien zur Konstruktion nominaler Korrelationsmaße
Hilbert, Andreas - In: Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften : …, (pp. 141-151). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001424543
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Abhängigkeitsanalyse unter Einbeziehung exogener Informationen als Data Mining-Instrument
Hunscher, Matthias - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001376484
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Korrelationskonzepte zur Quantifizierung von Kreditausfallrisiken
Niethen, Susanne - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001608302
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Zähldatenmodelle für korrelierte abhängige Daten
Million, Andreas - 1999 - Als Ms. gedr
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001410773
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Alternative Parametrisierungen bei korrelierten bivariaten binären Responsevariablen
Schöpp, Andrea - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000596377
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Steuerung von Preis- und Kreditrisiken bei dezentraler Organisation
Bühler, Wolfgang; Birn, Martin - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001639862
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Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen
Huschens, Stefan - In: Banken, Finanzierung und Unternehmensführung : …, (pp. 177-188). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002516030
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Angewandte deskriptive Statistik : praxisbezogenes Lehrbuch mit Fallbeispielen
Natrop, Johannes - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014008735
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Asset Allocation Ansätze zur Bildung von internationaldiversifizierten Portfolios : eine Analyse auf Basis historischer Daten
Eberhard, Jochen - 2012
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