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Applications en finance des réseaux neuronaux artificiels : l'approche multifactorielle des marchés et l'évaluation non-paramétrique des options
Vessereau, Thierry Patrick Raoul M. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001443090
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Contrôle combiné stochastique et stratégies d'entreprise
Zufferey, Yannick - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001736673
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Les stratégies "stop loss" : théorie et application au Contrat Notionnel du Matif
Bensaïd, Bernard; Bandt, Olivier de - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000937611
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Estimation et interprétation des densités neutres au risque : une comparaison de méthodes
Jondeau, Eric; Rockinger, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000972674
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Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
Navatte, Patrick - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 2, pp. 41-62
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247014
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Modèle d'évaluation d'un actif contingent aux taux d'intérêt et à deux actifs risqués
Augros, Jean-Claude; Queruel, Michel - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 19 (1998) 1, pp. 7-39
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001398786
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Théorie des risques financiers : portefeuilles, options et risques majeurs
Bouchaud, Jean-Philippe; Potters, Marc - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000993537
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Evaluation et finance d'entreprise
Hege, Ulrich (contributor); Mella-Barral, Pierre (contributor) - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001559678
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La théorie des options réelles : un exemple d'application au cas de l'immobilier
Adjaoute, Kpate; Tuchschmid, Nils S. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001523965
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Approaches to current stock market valuations
Hannah, Bob - In: Bank of Canada review (2000) summer, pp. 27-36, 31-41
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001499085