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Filtrage de Kalman d'une série temporelle saisonnière : application à la prévision de consommation d'électricité
Martin, M.-M. - In: Revue de statistique appliquée 47 (1999) 4, pp. 69-86
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001423382
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Le rejet de l'hypothèse d'efficience variable dans le temps sur le marché des changes
Koning, Camiel de; Straetmans, Stefan - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 77-90
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490922
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Analyse factorielle dynamique : test du nombre de facteurs, estimation et application à l'enquête de conjoncture dans l'industrie
Doz, Catherine; Lenglart, Fabrice - In: Annales d'économie et de statistique (1999), pp. 91-127
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565469
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Tests de convergence s'appuyant sur le filtre de Kalman avec applications aux taux d'inflation de la Communauté Européenne
Zweifel, Patrick - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001636882
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Introduction aux modèles espace-état et au filtre de Kalman
Lemoine, Matthieu; Pelgrin, Florian - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002236956
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Comportement de l'indice de risque-pays en régime de fixité extrême des changes
Duburcq, Caroline - In: International economics : a journal published by CEPII … 106 (2006) 2, pp. 85-108
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003404656
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L' analyse des séries chronologiques : spécification et estimation des modèles univariés et multivariés
Larue, Bruno; Gervais, Jean-Philippe - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001501546
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Un modèle d'équilibre général avec volatilité stochastique des taux d'intérêt et information incomplète
Mellios, Constantin - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 101-124
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534404
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Stochasticité des systèmes dynamiques et implications statistiques
Lardjane, Salim - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001430391
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Coûts de transaction, contraintes de vente à découvert et taxes : une approche unifiée
Carassus, Laurence; Jouini, Elyès - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000980469