Dans cet article, nous montrons comment il est possible d'améliorer la méthodologie de l'économétrie du portefeuille en transposant les résultats de la théorie du consommateur à la théorie du portefeuille. Nous montrons la totalité des propriétés des demandes d'actifs financiers par...

On mesure le niveau académique de la recherche française en économie et en gestion des écoles, facultés et laboratoires CNRS en utilisant un critère mesurant la qualité de la recherche, l'indice h de Hirsch, et son dérivé, l'indice g d'Egghe. Nous exposons les propriétés de ces...

In this paper, we use the certain benefit function of Luenberger, which is a generalization of the notion of distributable surplus by Allais, to characterize the classical notions of willingness to pay and willingness to accept. These concepts allow us to study the transfer of one or several...

Dans cet article, après avoir présenté les notions de bénéfice certain et d'équivalent certain de Luenberger (qui généralisent au cas du risque les notions de surplus distribuable et de surplus équivalent de Allais), nous en dérivons les identités classiques utilisées pour l'étude...

Nous montrons dans cet article que l'approche mise en avant par P. Diamond et M. Yaari [1972] pour l'étude des propriétés des demandes d'actifs financiers est la seule qui soit compatible avec une définition correcte des effets de richesse. Nous en déduisons une méthode de compensation des...

Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est mis au jour.

Nous montrons dans cet article à la suite de Fischer [1972], qu'il est possible de formuler (dans le cas d'un bien physique unique) un problème économiquement équivalent au problème canonique du consommateur en situation d'incertitude et formellement isomorphe au problème du choix du...

Dans cet article, nous étudions dans le cadre du modèle RDEU, d'une part la fourchette de liquidité, et, d'autre part la disparité entre le prix d'achat et le prix de vente d'une variable aléatoire. Les résultats que nous mettons en évidence ne diffèrent pas fondamentalement de ceux...

Dans cet article, nous montrons comment il est possible d'améliorer la méthodologie de l'économétrie du portefeuille en transposant les résultats de la théorie du consommateur à la théorie du portefeuille. Nous montrons la totalité des propriétés des demandes d'actifs financiers par...

On mesure le niveau académique de la recherche française en économie et en gestion des écoles, facultés et laboratoires CNRS en utilisant un critère mesurant la qualité de la recherche, l'indice h de Hirsch, et son dérivé, l'indice g d'Egghe. Nous exposons les propriétés de ces...