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Cet article propose une synthèse de la littérature concernant les tests de racine unitaire en panel. Deux principales évolutions peuvent être mises en évidence dans cette voie de recherche depuis les travaux fondateurs de Levin et Lin (1992). D'une part, on a pu assister depuis la fin des...
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L'objet de ce papier est de dresser un panorama complet de la littérature relative aux tests de cointégration sur données de panel. Après un exposé des concepts spécifiques à la cointégration en panel, sont ainsi présentés les tests de l'hypothèse nulle d'absence de cointégration...
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Cet article analyse le comportement cyclique du cours du Dow Jones et notamment ses propriétés de mémoire longue à travers une nouvelle classe de modèles ARFIMA semiparamétriques avec erreurs GARCH hyperboliques, notée SEMIFARMA-HYGARCH ; cette classe inclut une tendance déterministe non...
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