(ARCH). Advances in the literature now offer well tested estimators for a basic univariate SVOL model. However, the basic …. Les modèles de volatilité stochastique, alias SVOL, sont plus durs à estimer que les modèles traditionnels de type ARCH …

tests apply to both the class of ARCH and SV type processes and allow for long memory features. We also apply them to data … ARCH et de type SV et tiennent compte des caractéristiques de mémoire longue. Nous les appliquons également aux estimateurs …

conditional heteroskedasticity (ARCH-type models). We also suggest several extensions of the existing procedures (sup-type or …) ARCH, GARCH and ARCH-in-mean alternatives; (2) the case where the variance increases monotonically with: (i) one exogenous …'hétéroskédasticité autorégressive conditionnelle (les modèles de type ARCH). Nous suggérons plusieurs extensions des procédures usuelles (les …