[fre] Erreurs de prévision : une réflexion rétrospective sur l'année 1993 . Les prévisions sur 1 993 n'ont pas été bonnes. Certains organismes se sont distingués en mettant l'accent sur l'incertitude pesant sur leur prévision, mais ne les ont pas traduits pas dans leurs chiffres....

[fre] Prévisions : mesures, erreurs et principaux résultats . Trop souvent, le travail des prévisionnistes est jugé uniquement à l'aune des erreurs qu'ils commettent. Cette vision est trop partielle. La prévision participe de l'information des acteurs économiques. Elle intervient dans la...

[eng] The aim of this study is to test the joint hypothesis of rational expectations and market efficiency in commodity price determination. The test is based on the analysis of co-movements between commodity prices. It takes into account the specific dynamics of these series, especially the...

[eng] Stylized trends and cycles in the G7 countries : a stochastic approach Jacky Fayolle, Alexandre Mathis To present stylized cyclical movements of the G7 countries, this paper uses the unobservable components models proposed by Harvey (1985, 1989). To fit the dynamics, the set of...

[fre] L'utilisation, pendant près de dix ans, du modèle trimestriel du département d'économétrie de l'OFCE permet de faire une rétrospective des erreurs de prévisions passées. Il s'agit, par une analyse statistique des erreurs, d'essayer d'en décrire les principales caractéristiques....

[fre] Les indicateurs cycliques participent à la description des faits stylisés conjoncturels et permettent une mise en ordre des mouvements et des retournements des différentes variables économiques au sein de séquences typiques d'enchaînements conjoncturels. Ils concourent ainsi à la...

[eng] This paper presents the results of an empirical investigation of the effects of an exogeneous real interest rate shock on the French economy. We used two vectorial autoregressive models and analysed the dynamics of the impulse response functions. The first model is built with real...