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Calvet, Laurent E.; Czellar, Veronika - 2013

This paper proposes an indirect inference (Gourieroux, Monfort and Renault, 1993; Smith, 1993) estimation method for a … systems naturally generates auxiliary equilibria that can serve as building blocks for estimation. We use this insight to …

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Peut-on exploiter le lien statistique entre cours et volumes? : Le cas de quatre bourses de valeurs

Chauveau, Thierry - 1997

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Les comportements boursiers sont-ils eulériens?

Prat, Georges - In: Revue économique : revue bimestrielle 58 (2007) 2, pp. 427-453

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Mésalignements, rentabilités et volatilité sur le marché des actions

Boucher, Christophe - In: Vie & sciences économiques : la revue des docteurs ès … 178 (2008), pp. 22-32

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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire

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La volatilité des actions françaises sur le long terme

Le Bris, David - In: Revue économique : revue bimestrielle 63 (2012) 3, pp. 569-580

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Anomalies de marché, indicateurs macro-économiques et rendement des titres des marchés émergents d'Asie

Guay, Richard - In: L' Actualité économique : revue trimest. 71 (1995) 4, pp. 421-454

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Les reseaux de neurones artificiels : une application à prévision des prix des actifs financiers

Avouyi-Dovi, Sanvi; Caulet, Renaud - 1995

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