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Short Run and Long Run Causality in Time Series: Inference

Dufour, Jean-Marie; Pelletier, Denis; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

We propose methods for testing hypothesis of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at different horizons. While the hypotheses...

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Wirtschaftliches Wachstum bei erschöpfbaren Ressourcen

Beckmann, Martin J. - 1975

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Exogénéité, propriété de Markov et mélangeance forte dans un modèle autorégressif non-linéaire

Jia, Shen - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 227-248

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Normalité asymptotique de l'estimateur empirique de l'opérateur d'autocorrélation d'un processus ARH (1)

Mas, André - 1999

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Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits

Dufour, Jean-Marie; Neifar, Malika - In: L' Actualité économique : revue trimest. 78 (2002) 1, pp. 19-40

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Econométrie et données spatials : une introduction à la practique

Jayet, Hubert - In: Cahiers d'économie et sociologie rurales (2001) 1/2, pp. 105-129

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Méthodes d'inférence exactes pour un modèle de régression avec erreur AR(2) gaussiennes

Dufour, Jean-Marie (contributor); Neifar, Malika (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]

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Méthodes dʾinférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) Gaussiennes

Dufour, Jean-Marie; Neifar, Malika - In: L' Actualité économique : revue trimest. 80 (2004) 4, pp. 593-618

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Autocorrélation spatiale et modèle de demande traitant des valeurs unitaires

Lahatte, Agénor - In: Economie & prévision : EP 193 (2010) 2, pp. 101-117

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Le rôle des stocks en sortie de crise : une étude empirique sur données d'enquête

Bec, Frédérique; BenSalem, Mélika; Bessec, Marie - In: Revue d'économie politique 122 (2012) 6, pp. 811-822

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