French Abstract: Sur base de données relatives à 300 actions cotées sur le NYSE, nous montrons que les variations de liquidité qui affectent l’ensemble des actifs d’un portefeuille sont influencées par la capitalisation boursière de ces actifs. Nous montrons également que les crises...

French Abstract: L’objectif de cette étude est de déterminer si la déduction pour intérêts notionnels a entraîné une diminution du coût des fonds propres. L’étude empirique est basée sur une version modifiée du Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers (MEDAF), telle que...

French Abstract: L’objectif de cette étude est de déterminer si le passage du fixing à la cotation en continu ou l’utilisation d’un contrat de liquidité permet d’améliorer le volume des titres échangés sur Alternext. Notre échantillon couvre la période du 2 mai 2006 au 28 avril...

French Abstract: Au lieu de se focaliser sur le court terme au risque d'hypothéquer l'équilibre des finances publiques et de détériorer le fonctionnement des marchés financiers sur le moyen terme, le régulateur doit prendre des mesures structurelles visant à donner aux intermédiaires...

[eng] Assessing the evolution of volatility shocks persistence on the foreign exchange market from the beginning of the 80's. . This paper aims at determining whether the persistence of volatility shocks on the major foreign exchange markets (DEM and YEN) has changed since the beginning of the...