Le rôle du traitement de l’information dans le cadre de l’intermédiation bancaire est de première importance. La banque peut accéder à différents types d’information pour appréhender la gestion du risque par couverture de la Value at Risk par allocation de fonds propres....

The aim of this study is to assess the exchange rate risk associated with the Tunisian public debt portfolio through Value-at-Risk (VaR) methodology. We use daily spot exchange rates of the Tunisian dinar against the three main debt currencies, the dollar, the euro and the yen. Our period of...

Le développement de la gestion du risque fondée sur la VaR (Value at Risk) sert de cadre à un ensemble de mesures de performances ajustées pour le risque. L'article présente les mesures de base et leurs propriétés. Le rapprochement de la gestion du risque avec la gestion de portefeuille...