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What's beneath the surface? : option pricing with multifrequency latent states

Calvet, Laurent E.; Fearnley, Marcus; Fisher, Adlai; … - 2013

and volatility regimes, as asset pricing theory suggests. Empirically, the model matches implied volatility surfaces and …We introduce a tractable class of non-affine price processes with multifrequency stochastic volatility and jumps. The …

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Approaches to current stock market valuations

Hannah, Bob - In: Bank of Canada review (2000) summer, pp. 27-36, 31-41

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Volatilité de l'inflation et croissance économique

Bruno, Olivier; Musso, Patrick - In: Revue économique : revue bimestrielle 51 (2000) 3, pp. 693-701

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Volatilité et liquidité du marché des changes : une approche microstructurelle de la taxe à la Tobin

Jégourel, Yves; Teïletche, Jérôme - In: Le système monétaire et financier international et sa …, (pp. 375-395). 1999

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Un modèle d'équilibre général avec volatilité stochastique des taux d'intérêt et information incomplète

Mellios, Constantin - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 101-124

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Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt

Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 91-114

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Mouvements extrêmes des déries financières haute fréquence

Robert, Christian Yann - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 19 (1998) 2, pp. 221-247

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L' incidence stabilisatrice d'une taxe à la Tobin : un bilan contrasté

Jégourel, Yves - In: Globalisation et politiques économiques : les marges …, (pp. 321-339). 1999

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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire

Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34

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La dynamique du système monétaire et financier international

Berdot, Jean-Pierre; Kébabdjian, Gérard; Léonard, Jacques - In: Revue française d'économie : RFE 14 (1999) 4, pp. 87-120

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