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Une comparaison des prévisions des experts à celles issues des modèles BVAR

Lardic, Sandrine; Mpacko Priso, Auguste - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 161-180

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Modélisation d'actifs à volatilité stochastique et pricing d'options européennes

Rose, Martin; Zitouni, Loubna - 2006

Black et Scholes ont proposé en 1973 un modèle de marché financier qui conduit à une formule simple pour calculer le prix d'une option européenne sur un actif boursier. Bien que les formules de Black-Scholes soient explicites, le modèle repose sur certaines hypothèses qui ne correspondent...

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Notations et écarts de rentabilité : le marché français avant l'euro.

Merli, Maxime; Alexandre, Hervé - Université Paris-Dauphine - 2003

L'objectif de cet article est de confronter deux mesures classiques du risque de défaillance de l'émetteur, la notation et l'écart de rentabilité. La première est attribuée par des agences spécialisées dans cette activité (Standard and Poor's et Moody's) alors que la seconde résulte du...

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Une nouvelle formalisation de la dynamique du système des prix du marché action (A New Formalization of the Dynamics of the Market Price System of the Equity Market)

Parent, Léo - 2021

volatilités lors des périodes de matérialisation du risque systémique. Prenant comme point de départ la relation du CAPM adaptée à … première importance. Sur la base de données empiriques, une théorie de la dynamique des variances factorielles est ensuite … introduite, théorie dans laquelle les valeurs d’attraction des variances dépendent d’un paramètre de tendance du portefeuille de …

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False news, informational efficiency, and price reversals

Dugast, Jérôme; Foucault, Thierry - 2015

Information processing filters out the noise in data but it takes time. Hence, low precision signals are available before high precision signals. We analyze how this feature affects asset price informativeness when investors can acquire signals of increasing precision over time about the payoff...

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