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La fiabilité des informations extraites d'estimations paramétriques de densités neutres au risque
Bellando, Raphaëlle; Colletaz, Gilbert - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 24 (2003) 1, pp. 29-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001771592
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Analyse théorique
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962620
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L' inflation et la rentabilité des actions : une relation énigmatique et un casse-tête pour les banques centrales
Rouabah, Abdelaziz - In: Economie & prévision : EP 177 (2007) 1, pp. 19-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003541423
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Approaches to current stock market valuations
Hannah, Bob - In: Bank of Canada review (2000) summer, pp. 27-36, 31-41
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001499085
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Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire
Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857
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Prime de risque excessive sur les actions : une revue des explications et un regard sur le cas français
Artus, Patrick - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000867469
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"L' altération prudente de probabilités comme solution à l'énigme de la prime de risque"
Chauveau, Thierry; Nalpas, Nicolas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996359
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Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières
Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265
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Allocation d'actifs et prévision des rendements
Jondeau, Eric - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 18 (1997) 2, pp. 67-81
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247902