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Modelisation des Marches avec Defauts de Paiements et Evaluation des Credits Defaults Swaps (Credit Default Swap Pricing in Default-prone Markets)

Seror, Jonathan - 2020

French Abstract: Les Credit Default Swaps (CDS) sont de plus en plus populaires pour la protection contre les défauts et la spéculation. Cette étude se concentre sur la modélisation précise du défaut en temps continu, puis sur l'evaluation des CDS. De nombreux cas entraînent l'annulation...

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Une présentation critique des mécanismes de révélation appliqués au marché du crédit

Psillaki, Maria - In: Revue française d'économie : RFE 13 (1998) 2, pp. 29-58

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Crédits et risques : a la recherche d'une gestion optimale

Rouiller, Anne-Claude - 1997

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Analyse financière du risque de crédit : du fonds de roulement à la trésorerie

LaBruslerie, Hubert de - In: Confiance et gestion : numéro spécial XXe anniversaire, (pp. 411-427). 1998

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Concurrence interbancaire et sélection des investissements

Direr, Alexis - In: Annales d'économie et de statistique (2003), pp. 101-117

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Dette publique : du risque d'insoutenabilité au risque d'illiquidité

Besancenot, Damien; Huynh, Kim; Vranceanu, Radu P. - In: Revue économique : revue bimestrielle 54 (2003) 4, pp. 773-784

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L' arbitrage soût-disponibilité du crédit et la concentration de la dette : une approche en termes de contrats séparants

Lobez, Frédéric; Statnik, Jean-Christophe - In: Revue économique : revue bimestrielle 52 (2001) 6, pp. 1227-1250

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Structures de financement et instabilités endogènes

Barjou, Florence - In: Revue d'économie politique 112 (2002) 4, pp. 573-599

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Crédit interentreprises et risque de système

Direr, Alexis - In: Recherches économiques de Louvain 68 (2002) 3, pp. 371-384

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L' occurrence d'une crise financière dans un modèle de troisième génération

Lahet, Delphine - In: Revue française d'économie : RFE 16 (2001) 2, pp. 179-206

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