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Habitudes de consommation et prime de risque sur le marché actions dans les pays du G7

Allais, Olivier; Cadiou, Loïc; Dées, Stéphane - In: Economie & prévision : EP (2001) 1, pp. 1-18

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Inégalités et cycle de vie : les liens entre consommation, patrimoine et revenu permanent

Lollivier, Stéfan; Verger, Daniel - In: Annales d'économie et de statistique (1999), pp. 203-246

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Consommation-revenu permanent : un regard d'économètre

Bloch, Laurence - In: Economie & prévision : EP (1991), pp. 113-144

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001119748

Persistance des habitudes de consommation et effet de liquidité

Auray, Stéphane - In: Annales d'économie et de statistique 82 (2006), pp. 129-150

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003511001

Tendances et cycles communs à la consommation et au revenu : implications pour le modèle de revenu permanent

Jobert, Thomas - In: Economie & prévision : EP (1995), pp. 19-38

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Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation : une analyse en termes de mémoire longue

Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Revue d'économie politique 115 (2005) 1, pp. 129-160

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002623975

Les Suisses sont-ils prudents?

Kolodziejczyk, Christophe - In: Swiss journal of economics and statistics 141 (2005) 1, pp. 129-164

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Exact skewness-kurtosis tests for multivariate normality and goodness-of-fit in multivariate regressions with application to asset pricing models

Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés, lesquels sont standardisés de façon à ce que...

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Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models

Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian...

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Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors: an Exact Simulation-Based Approach

Beaulieu, Marie-Claude; Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002

of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a … normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including … dans le contexte du modèle du CAPM (Capital Asset Pricing Model), permettent de considérer diverses classes de …

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