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News politiche ed economiche nelle fluttuazioni della lira : l'esperienza recente: 28 marzo 1994 - 29 dicembre 1995

Tivegna, Massimo - In: Rivista di politica economica 86 (1997) 11, pp. 317-359

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Struttura per scadenza, premi per il rischio e tassi attesi : evidenza empirica dal mercato dell'eurolira

Drudi, Francesco - 1997

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Volatilità e persistenza delle fluttuazioni : un'analisi di lungo periodo di alcune serie individuali di produzione in Italia, 1890 - 1985

Gallegati, Marco - In: Giornale degli economisti e annali di economia 53 (1995) 1, pp. 81-99

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Guida alle obbligazioni e ai titoli di Stato

Mezza, Edoardo - 1996

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L' applicabilità dello strumento futures al Mediterraneo riflessioni su un fallimento

Bertolini, Paola; Riazzi, Luca - 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001597160

Un modello a soglia per la volatilità del mercato azionario italiano : performance previsive e valutazione del rischio di portafoglio

Jamaleh, Asmara - In: Rivista di politica economica 91 (2001) 2, pp. 79-131

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Previsione dei rendimenti minimi e massimi di un titolo in borsa mediante un modello multivariato di volatilità

Guizzardi, Andrea; Paruolo, Paolo - In: Studi e note di economia (2000) 1, pp. 51-80

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La misurazione del valore a rischio : la sensibilità ai diversi modelli di quantificazione del rischio

Drudi, Francesco - In: Rivista di politica economica 86 (1997) 11, pp. 209-236

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Un modello per la misurazione dei rischi finanziari

Barone, Emilio - In: Rivista di politica economica 86 (1997) 11, pp. 169-208

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On the Interaction between Ultra–high Frequency Measures of Volatility

Gallo, Giampiero; Velucchi, Margherita - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2007

We analyze several measures of volatility (realized variance, bipower variation and squared daily returns) as … innovation. By inserting past values of each measure and asymmetric effects based on the sign of the return in the specification …

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