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La metodologia del Value at Risk è diventata lo standard de-facto per la misurazione del rischio di mercato nel sistema bancario internazionale. In questo lavoro si è analizzato tale metodo sotto diverse prospettive: la procedura di calcolo, lo sviluppo della normativa e degli utilizzi...
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La gestione del rischio nelle imprese non finanziarie è un argomento oggetto di numerose ricerche empiriche e approfondimenti teorici. Questo lavoro intende analizzare le pratiche di risk management delle imprese italiane, applicando una matrice di classificazione che tiene dell'evoluzione...
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In questo lavoro si presenta una rassegna dei principali contributi che riguardano il rischio sistemico apparsi in letteratura negli ultimi vent'anni, periodo nel quale si è assistito ad una fiorente attività causa anche il manifestarsi di varie crisi economiche e finanziarie. Lo scopo...
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