Similar Search Results

Mercados cambiarios y tipos de cambio de Asia y Latinoamérica : sincronización de largo plazo, cambios estructurales y choques estocásticos

Ruiz Porras, Antonio; Fregoso Becerra, Luis Enrique - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 25 (2018), pp. 295-317

The exchange markets and the exchange rates of Asia and Latin America are studied econometrically. Endogenous structural change and cointegration analyzes and impulse-response functions are used. The findings indicate that: 1) the long-term timing of the exchange markets is low; 2) there is no...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011870778

글로벌 금융위기 전·후 외국인의 채권투자 결정요인 변화 분석 : 한국의 사례 (Analysis of Changes in Determinants of Foreigners′ Bond Investment Before and after the Global Financial Crisis: The Case of Korea)...

Yu, Bok-Keun - 2018

Korean Abstract: 본 연구는 포트폴리오 선택 및 이자율평형 이론에 근거하여 수익성 요인인 차익거래유인, 글로벌 리스크 및 국가 리스크를 중심으로 글로벌 금융위기 전·후 우리나라에 대한 외국인의 채권투자 결정요인 변화...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012915513

Estimación De La Relación Rentabilidadriesgo En El Mercado Accionario Internacional (Estimating the Risk-Return Relationship in the International Stock Market)

Botero Guzmán, Daniel - 2016

Spanish Abstract: La estimación de la relación rentabilidad-riesgo a nivel internacional exige fuertes supuestos. Uno de ellos es el de la perfecta integración. En este artículo se intenta validar si este se cumple para los países emergentes y desarrollados; y se propone un modelo...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012984382

Estimación De La Relación Rentabilidadriesgo En El Mercado Accionario Internacional (Estimating the Risk-Return Relationship in the International Stock Market )

Botero Guzmán, Daniel; Vecino Arenas, Carlos Enrique - 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014126413

Efectos derrame en los mercados de valores del continente americano

Diebold, Francis X.; Yılmaz, Kamil - In: Economía chilena 12 (2009) 2, pp. 55-65

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003874593

Did the contagion effect occur on the Latin America stock markets during the global financial crisis?

Gutiérrez, Raúl de Jesús - In: Revista de métodos cuantitativos para la economía y … 29 (2020), pp. 237-258

This paper tests the existence of financial contagion between US and Latin America stock markets based on the analysis … procedure to examine the potential channels of financial contagion effects on emerging stock markets. The empirical results … markets are significantly affected by the contagion effects from the global financial crisis. However, Argentina stock market …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012260195

Por qué las economías emergentes deberían renunciar a sus monedas nacionales : la dolarización como un caso de la "sustitución de instituciones"

Mendoza, Enrique G. - In: El trimestre económico 71 (2004) 1, pp. 7-41

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002082565

Contagio financiero internacional en países emergentes de Asia y América Latina : aplicación de un DCC-MGARCH

Medina Garzón, Camilo Andrés - 2018 - Primera edición

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011913224

Análisis del efecto día de semana en los principales mercados accionarios latinoamericanos : una aproximación mediante el criterio de dominancia estocástica

Kristjanpoller, Werner; Muñoz, Roberto E. - In: Estudios de economía 39 (2012) 1, pp. 5-26

In this paper we study the presence of calendar anomalies in the main Latin- American stock markets, for the 1993 to 2007 period. The literature has shown that the detection of those effects may depend on error distribution assumptions (Baker et al., 2008), and that their existence could be due...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009668346

Efectos no lineales de la volatilidad sobre el crecimiento en economías emergentes

Ramírez-Rondán, Nelson (contributor) - 2007

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003541882

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last