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EVT 및 CAViaR 모형에 의한 국고채 VaR 예측모형 분석 (VaR Forecasts for Korea Treasury Bonds via EVT and CAViaR Models)

Yun, Jaeho - 2019

Korean Abstract: 본 논문은 시장리스크의 주된 측정수단인 VaR(value at risk)의 여러 예측모형을 한국의 국고채(1년, 5년, 10년 만기 할인채) 보유수익률에 적용하여 비교 분석하였다. 특히 EVT(extreme value theory)를 적용한 모형과...

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다(多)시장 정보를 활용한 금융시장 불안정성 지수 개발에 관한 연구-CISS 방법론을 중심으로- (A Proposal for a Systemic Stress Index in Korea-A CISS Approach)

Kim, Myeong Hyeon; Lee, Inro - 2019

-theoretic framework as in Hollo, Kremer and Lo Duca(2012) to provide s real-time monitoring of systemic stress. We construct the KCISS …

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2008년 위기 예측 가능했나? : 신호접근법 분석 (Was 2008 Crisis Predictable in Korea? A Signal Approach)

Park, Won-Am - 2016

overcome the this-time-is-different syndrome and trust the early warning models to rely on early warning …

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Copula를 이용한 은행부문의 시스템적 리스크 측정 (Measuring the Systemic Risk in the Korean Banking Sector : The Copula Approach)

Lee, Geung Hee - 2015

Korean Abstract: 전통적인 상관관계 측정방법을 통해서는 실제 리스크 익스포저 간의 가변적이고 복잡한 상관관계를 반영하여 시스템적 리스크를 추정하는데 한계가 있었다. 본고에서는 이와 같은 문제점을 극복하기 위해 Copula...

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국제자본이동 하에서 환율신축성과 경상수지 조정 : 국가패널 분석 (Impact of Exchange Rate Flexibility on Current Account Rebalancing -- With a Focus on International Capital Flows)

Kim, Geun-Young - 2015

Korean Abstract: 글로벌 금융위기 이후 글로벌 리밸런싱과 환율신축성의 역할에 대한 관심이 증대되었다. 본 연구에서는 환율신축성이 글로벌 리밸런싱에 미치는 영향에 대한 실증적 증거가 제한적일 뿐 아니라 1990년대 이후...

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선진국 수입수요가 우리나라 수출에 미치는 영향 (Import Demand of Advanced Countries and Korea's Exports)

Choi, Moon Jung - 2018

Korean Abstract: 본 연구에서는 선진국의 수입수요가 우리나라의 대 선진국 수출에 미치는 영향이 글로벌 금융위기 전후로 어떻게 변화하였는지 살펴보았다. 교역상대국의 수입수요를 측정하기 위해 총수요 부문별(민간소비,...

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시장위험 부도확률 모형을 이용한 예금보험공사 차등평가모형의 정합성 연구 : 은행업권을 중심으로(A Comparative Study of Bank Risk-Based Deposit Insurance Premium System Using Market Approach Method)

Binh, Ki Beom - 2018

Korean Abstract: 본 연구에서는 예금보험공사가 시행한 지난 4년 간의 국내 은행업권에 대 예금보험 차등보험료율제도에 따른 평가 결과와 주가를 이용한 Black-Scholes-Merton의 옵션가격평가 모형을 통해 추정된...

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주식네트워크를 통한 코로나19 충격의 금융산업 시스템 위험에 대한 영향 : 경제충격과의 비교 (Effects of COVID-19 Pandemic on Systemic Risk of Financial Industry through Stock Networks: Comparison with Economic Shocks)

Eom, Cheoljun - 2021

time-series characteristics of the market crash caused by the COVID-19 pandemic resemble that of economic shocks. In the …

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코로나19가 금융 시스템리스크에 미친 영향 (The Effect of COVID19 on Systemic Risk : The Case of Korea)

Suh, Sangwon - 2021

Korean Abstract: 본 연구는 하향식 스트레스 테스트 방법에 기반하여 코로나19 위기가 한국의 금융 시스템리스크에 미친 영향을 분석하였다. 본 연구에서 감염병 모형을 이용하여 분석한 결과 코로나19 위기의 조기 종식을...

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시스템리스크의 측정과 관리 : 서베이와 제언 (Measuring and Managing Systemic Risks: A Survey and Proposals)

Suh, Sangwon - 2019

Korean Abstract: 본 논문은 시스템리스크 측정에 관한 그간의 연구성과들을 소개하고 시스템리스크에 대응하기 위한 거시건전성 정책체계에 대해 살펴본다. 그리고 한국의 현행 거시건전성 정책체계에 대해 검토하고 이를...

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