Similar Search Results

한･미 금리 동조화 현상과 금융안정 The Effect of Korea-US Interest Rates Co-movement on Financial Stability Conditions in South Korea

Kim, Jongheuk - 2020

Korean Abstract:본 논문은 2003년부터 2018년까지 분기별 자료를 이용하여 테일러 준칙(Taylor rule)을 가정한 한국 기준금리 및 장･단기 시장금리 수준이 미국 금리변화에 통계적으로 유의한 영향을 받는지 확인하고, E-GARCH 모형과...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012829671

이자율모형을 이용한 우리나라 기대인플레이션의 추정 및 특징 (Analyzing Expected Inflation Based on a Term Structure Model : A Case of Korea)

Song, Joonhyuk - 2016

Korean Abstract: 본 연구에서는 이자율 변수에 적절한 확률과정을 부여하고 이를 가격함수에 직접 대입한 뒤 최종적으로 자산가격 PDE를 도출하는 재무모형을 이용하여 우리나라 기대인플레이션을 추정하고 그 특성을...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992667

이자율 기간구조를 이용한 정책금리 변경의 효과 분석 (Analyzing the Effect of Changes in the Benchmark Policy Interest Rate Using a Term Structure Model)

Song, Joonhyuk - 2016

Korea Abstract: 본고에서는 3요인 무재정거래(3-factor no arbitrage) 조건하에서의 이자율 기간 구조를 추정하고 이를 이용하여 기간프리미엄의 추이 및 정책금리 변경의 유효성을 분석하였다. 기간프리미엄의 경우 3년물에서 높게...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993207

통화정책 충격이 생산과 물가에 미치는 효과의 국가별 차이 및 결정요인 (Cross-Country Differences in the Effects of Monetary Policy Shocks on Outputs and Prices and Their Determinants)

Yim, Geunhyung; Nah, Seungho; Oh, Daun - 2023

Korean Abstract: 본 논문은 주요 19개국을 대상으로 통화정책 충격이 생산과 물가에 미치는 효과에 차이가 있는지, 있다면 그러한 차이가 어떤 요인에 의해 유발되는지를 부호제약 구조VAR 모형과 2단계 회귀분석, 그리고 소규모...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014263603

중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행이 통화정책 파급경로에 미치는 영향 : DSGE 모형을 통한 분석 (Central Bank Digital Currency and the Transmission Channel of Monetary Policy: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach)

Cho, Seonghoon; Hwang, In Do - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 일반적인 형태의 뉴케인지언 DSGE 모형에 중앙은행 디지털화폐(central bank digital currency: CBDC)를 도입한 표준 모형을 제시하고, 이를 기반으로 CBDC 도입이 통화정책의 파급경로와 경제의 장단기 균형에...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014258008

미국 장기시장금리 변동이 우리나라 금리기간구조에 미치는 영향 분석 및 정책적 시사점 (The Effect of U.S. Long-Term Interest Rates on the Term Structure of Korean Interest Rates)

Kang, Kyu H. - 2015

Korean Abstract: 글로벌 금융위기 이후 선진국 중앙은행의 양적완화정책으로 풍부해진 국제투자자금을 매개로 선진국과 신흥시장국간의 금리동조화 현상이 높아지고 있다. 특히 미 연준이 정책금리를 인상할 경우 글로벌...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013026004

변인 선택 방법을 이용하여 선별된 변수들의 국내 금리 변동성에 대한 영향 분석 (Analysis of the Response of Interest Rate Volatility to Covariates from Variable Selection Methods)

Lee, Jin - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 국내 금리 변동성의 예측 변인을 선별하고 선택된 변수와 금리 변동성 간의 관계를 실증적으로 분석한다. 이를 위하여 우리는 2010년 1월부터 2022년 5월까지의 국고채 금리 변동성과 30개의 국내외 거시...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014353769

주택가격채널 : 거시경제에 미치는 영향을 중심으로 (House Price Channel: Effects of House Prices on Macroeconomy)

Song, Inho - 2016

Korean Abstract: 본 논문은 주택가격이 주택가격채널을 통해 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석의 방법으로는 Iacoviello(2005)의 경제구조와 동태적⋅확률적 일반균형(DSGE) 모형을 한국 데이터에...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992640

한국경제에서 파시네티 척도의 측정 : 1994~2016년간 (The Pasinetti Indices of Korean Economy Since 1994)

Nah, Won Jun - 2017

and the non-rentier sectors in Korea after 1994 from a purely Keynesian perspective rooted in General Theory. Our analyses …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012955196

비대칭 금리기간구조에 대한 실증분석 (An Empirical Analysis of Asymmetries in the Term Structure of Korean Government Bonds)

Kim, Kiho - 2015

Korean Abstract: 장기금리와 단기금리 간의 차이를 나타내는 금리 스프레드 혹은 금리기간 구조는 경제주체들에 있어서 미래 인플레이션 및 경제활동에 대한 정보를 제공해 주는 주요 지표의 하나이다. 본고에서는 우리나라...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013026027