Korean Abstract: 본 연구는 최적 외환 포트폴리오 선택 과정에 예측 모형의 불확실성을 반영하기 위한 베이지안 계량분석기법을 제시한다. 개별 자산의 변동성 및 자산간 상관관계 예측을 위해 상관관계가 없는 모형,...

Korean Abstract: 글로벌 금융위기 이후 선진국 중앙은행의 양적완화정책으로 풍부해진 국제투자자금을 매개로 선진국과 신흥시장국간의 금리동조화 현상이 높아지고 있다. 특히 미 연준이 정책금리를 인상할 경우 글로벌...

Korean Abstract: 예금보험공사는 2022년부터 예보기금 운용대상자산에 미국 국채 포함을 진행하고 있다. 이에 본 연구는 미국뿐만 아니라 일본, 독일 등 주요국 국채로 예보기금 해외 채권 운용의 다변화 필요성 여부를...

Korean Abstract: 본 논문에서는 최근 우리나라 주식시장에서 큰 관심을 끌고 있는 배당주 투자와 관련하여 시장에 알려진 바대로 과연 고배당 주식투자가 유효한지를 실증분석하고 있다. 이를 위해 2001년부터 2007년까지...

Korean Abstract: 동 연구는 원엔 및 원유로화 현물포지션(spot position)보유에 따른 환리스크관리를 위하여 원엔 및 원유로 통화선물시장의 직접헤지 유용성에 대한 실증분석을 실시하였다. 이를 위하여 2006년 5월 26일부터 2008년...

Korean Abstract: 최근 코로나19 등으로 경제 불확실성이 확대됨에 따라 민간 경제주체의 경제상황을 직접적으로 반영하는 민간소비 동향을 신속히 파악할 필요성이 높아지고 있다. 이에 본 연구는 기존 거시경제지표 뿐만...

Korean Abstract: 글로벌 금융·경제위기로 인해 경제·사회 전반의 불확실성이 커지고 있는 오늘날, 시의성 있는 기초자료와 통계적 모형들을 이용한 지역내총생산(Gross Regional Domestic Product, GRDP)의 조기추정(early estimation 또는...

Korean Abstract: 본고에서는 광범위한 국내외 정보 변수를 활용하여 선형 및 비선형 예측 기법을 통한 원/달러 환율 변동의 예측력을 평가하였다. 선형 기법으로는 능형 회귀, LASSO, Elastic-Net 과 동태 요인 모형을 사용하였고...

Korean Abstract: 뉴스 텍스트를 경제 예측에 활용하고자 하는 연구들이 주목받고 있다. 본 논문은 학습 데이터 없이 경제 부문별 서술형 정보를 효과적으로 정량화하여 경제예측에 활용하는 방법을 검토하였다. 본 논문은 경제...

Korean Abstract: 금융시장이 경기에 선행하여 움직이는 것은 잘 알려진 사실이다. 특히 경기가 위축될 가능성이 큰 경우 불확실성이 증가하며 금융시장 변동성이 확대되는 등 경기상황에 따라 금융시장 변동성이 다른 양상을...