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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ESTRATÉGIAS DE HEDGE COM BASE EM MODELOS ESTÁTICOS E DINÂMICOS PARA CONTRATOS FUTUROS DE CAFÉ ARÁBICA
Muller, Carlos Andre Da Silva; Moura, Altair Dias de; … - 2008
, derivada do modelo GARCH Multivariado BEKK. Os resultados indicaram a estratégia dinâmica como mais efetiva, seguida da … among the products inside the Brazilian agribusiness, and it is a important product to the Brazilian economy. The futures … informational content on the volatility, derived from the Multivariate GARCH BEKK model. The results indicated the dynamic strategy …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009443365
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DEMANDA DE IMPORTAÇÃO DE VINHO NO BRASIL NO PERÍODO 1995-2007
Campos, Antonio Carvalho; Brigatte, Henrique - 2008
O objetivo deste trabalho é estimar a função de demanda de importação de vinho no Brasil. Os dados utilizados são de janeiro de 1995 a novembro de 2007, com periodicidade mensal. O modelo econométrico dinâmico de ajustamento parcial, também conhecido como modelo de Nerlove, foi o...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009446357
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ANÁLISE DA VOLATILIDADE DOS PREÇOS DE BOI GORDO NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH
Silva, Carlos Alberto Goncalves - 2008
factors determinatives, the persistence of shocks and asymmetry in the volatility, by means of the application of ARCH/GARCH … meio da aplicação dos modelos ARCH/GARCH. Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e assimetria na … models. The empirical results had shown persistence reactions and asymmetry in the volatility, that is, the negative and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009442804
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Uma Aplicação da Lei de Okun em Portugal
Andrade, João Sousa - Grupo de Estudos Monetários e Financeiros (GEMF), … - 2007
must be careful with the stability and the possible asymmetry of Okun’s Law. We apply these ideas to the Portuguese economy …
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Assimetrias no repasse cambial para a inflação : uma análise empírica para o Brasil (1999 a 2013)
Pimentel, Débora Mesquita; Luporini, Viviane; … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 46 (2016) 2, pp. 343-372
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011579702
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Assimetria no repasse da taxa de câmbio para a inflação : evidências para o Brasil
Fernandez, Rodrigo Nobre; Ely, Regis Augusto; Nogueira … - In: Ensaios FEE 38 (2018) 4, pp. 659-682
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012178461
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Dinâmica e transição da incerteza no Brasil : uma investigação de autorregressão quantílica
Souza, Michel Cândido de; Zabot, Udilmar Carlos; … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 49 (2019) 2, pp. 305-335
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012170333
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Aspectos inovativos do Bitcoin, microestrutura de mercado e volatilidade de retornos
Frascaroli, Bruno Ferreira; Pinto, Thiago Carvalho - In: Revista brasileira de economia de empresas : … 16 (2016) 2, pp. 49-70
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011808792
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Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade : um estudo dos choques das cotações do petróleo
Oliveira, André Barbosa; Pereira, Pedro L. Valls - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 15 (2017) 2, pp. 197-225
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RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE PARA OS CONTRATOS FUTUROS DO BOI GORDO: UMA ANÁLISE DO MECANISMO DE CORREÇÃO DE ERROS
Zilli, Julcemar Bruno; Silva, Adriana Ferreira; Campos, … - 2008
A gestão dos resultados das atividades agropecuárias tem se tornado um constante desafio para os empresários rurais e a sua mensuração é imprescindível para o planejamento e análises de desempenho. No caso do mercado do boi gordo não tem sido diferente, principalmente, no que se refere...
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