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Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa

Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 29 (1999) 3, pp. 303-341

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Metas de inflação e volatilidade cambial : una análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH

Rocha, Marcos; Curado, Marcelo - In: Revista de economia contemporânea : revista … 15 (2011) 2, pp. 342-361

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Sistemas de terminação em confinamento : perspectivas para dinamização da cadeia produtiva da carne bovina em Minas Gerais

Resende Filho, Moisés de Andrade; Braga, Marcelo José; … - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 55 (2001) 1, pp. 107-131

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Ainda os modelos GARCH

De-Losso, Rodrigo - In: Economia aplicada : EA 6 (2002) 2, pp. 367-409

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Os efeitos dos planos de estabilização e das eleições presidenciais na produção industrial do Brasil : uma aplicação da análise de intervenção via estimação clássica e bayesiana de fatores de desconto

Lima, Elcyon Caiado Rocha; Ehlers, Ricardo Sandes - In: A economia brasileira em perspectiva (1998) 2, pp. 921-949

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Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil

Rocque, Eduarda Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229

O mercado futuro de depositos interfinanceiros tornou-se, ao longo dos ultimos anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira, movimentando hoje em dia um volume de aproximadamente R$ 40 bilhoes. Entretanto, dadas as idiossincrasias desse mercado, a abordagem...

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