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A relação entre o mercado de ações e as variáveis macroeconômicas : uma análise econométrica para o Brasil

Nunes, Maurício S.; Costa Júnior, Newton C. A. da; … - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 59 (2005) 4, pp. 585-607

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O efeito de sobre-reação a curto plazo no mercado de capitais brasileiro

Lemos, Marcelo de Oliveira - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 51 (1997) 3, pp. 309-324

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Determinantes do fluxo de investimentos de portfólio para o mercado acionário brasileiro

Franzen, André; Meurer, Roberto; Gonçalves, Carlos … - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 39 (2009) 2, pp. 301-328

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Rentabilidade e risco : empresas estatais versus empresas privadas

Novaes, Ana D. de - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 44 (1990) 1, pp. 53-84

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Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro

Catalão, André Borges; Yoshino, Joe Akira - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 36 (2006) 3, pp. 435-463

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Variáveis fundamentalistas e os retornos das ações

Costa Júnior, Newton C. A. da; Neves, Myrian B. Eiras das - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 54 (2000) 1, pp. 123-137

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Ajuste de um modelo de arbitragem de preços sob incertezas inflacionárias

Tannuri-Pianto, Maria - In: Revista de econometria 13 (1993) 2, pp. 167-179

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O processo de formação de preços dos ativos de risco e o modelo de equilíbrio da APT : uma investigação empírica no mercado brasileiro de ações

Santos, Marcelo R. dos - In: Análise : a revista acadêmica da FACE 5 (1994) 1, pp. 29-41

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Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados

Costa, Newton C. da - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 47 (1993) 4, pp. 605-621

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Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil

Varga, Gyorgy - 2009

We apply and test term structure fitting models like polynomial splines, flat forward and Nelson-Siegel to the Brazilian local term structure. They are models used all over the world by authorities and financial markets practitioners but less known locally. These models were tested with a large...

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