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Derivativos de renda fixa no Brasil : modelo Hull-White
Almeida, Leonardo A.; Yoshino, Joe Akira; Schirmer, Pedro P. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 33 (2003) 2, pp. 299-333
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O nível da taxa básica de juros e o spread bancário no Brasil : uma análise de dados em painel
Manhiça, Félix António; Jorge, Caroline Teixeira - 2012
. The volatility of interest rates, however, showed no significant results. …
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Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil
Rocque, Eduarda Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229
O mercado futuro de depositos interfinanceiros tornou-se, ao longo dos ultimos anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira, movimentando hoje em dia um volume de aproximadamente R$ 40 bilhoes. Entretanto, dadas as idiossincrasias desse mercado, a abordagem...
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Estimação da estrutura a termo da curva de juros no Brasil através de modelos paramétricos e não paramétricos
Caldeira, João F. - In: Análise econômica : revista da Faculdade de Ciências … 29 (2011), pp. 95-122
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Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo do cupom cambial no Brasil
Fernandes, Marcelo; Munhoz, Ygor; Nunes, Clemens - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 51 (2021) 3, pp. 45-73
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A estrutura a termo da taxa de juros : uma síntese
Rossi, José W. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1997) 3, pp. 521-547
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Movimentos da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e imunização
Varga, György; Valli, Marcos - In: Economia aplicada : EA 5 (2001) 1, pp. 33-53 : graph. Darst
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Determinantes do risco Brasil: fundamentos e expectativas - uma abordagem de modelos de risco de crédito
Moreira, Ajax; Rocha, Katia - 2003
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Componentes de curto e longo prazo das taxas de juros no Brasil
Araújo, Carlos Hamilton Vasconcelos (contributor);  … - 2002 - [Elektronische Ressource]
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Prêmio de risco político
Gonçalves, Carlos Eduardo Soares; Kanczuk, Fabio - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 31 (2001) 3, pp. 429-457
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