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Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa

Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 29 (1999) 3, pp. 303-341

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Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil

Rocque, Eduarda Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229

O mercado futuro de depositos interfinanceiros tornou-se, ao longo dos ultimos anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira, movimentando hoje em dia um volume de aproximadamente R$ 40 bilhoes. Entretanto, dadas as idiossincrasias desse mercado, a abordagem...

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Uma aplicação do teorema da integral de Fourier na solução da equação diferencial parcial de Black e Scholes para a precificaçăo de opções de compra

Baídya, Tara Keshar Nanda - In: Revista brasileira de mercado de capitais : RBMEC 17 (1992) 45, pp. 25-54

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Avaliação de empresas estatais com o uso de dados do mercado de ações

Sanvicente, Antônio Zoratto - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 22 (1992) 1, pp. 89-105

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Ajuste de um modelo de arbitragem de preços sob incertezas inflacionárias

Tannuri-Pianto, Maria - In: Revista de econometria 13 (1993) 2, pp. 167-179

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Avaliando três especificações para o fator de desconto estocástico através da fronteira de volatilidade de Hansen e Jagannathan : um estudo empírico para o Brasil

Araujo, Eurilton - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 35 (2005) 1, pp. 49-73

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Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados

Costa, Newton C. da - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 47 (1993) 4, pp. 605-621

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Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : um estudo empírico para o índice Ibovespa

Ziegelmann, Flávio A. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 27 (1997) 2, pp. 353-375

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Uma investigação sobre os co-movimentos na volatilidade dos par bonds latino-americanos

Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 55 (2001) 2, pp. 183-204

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Volatilidade implícita e antecipação de eventos de stress: um teste para o mercado brasileiro

Gomes, Frederico Pechir (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]

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