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Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa

Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 29 (1999) 3, pp. 303-341

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Metas de inflação e volatilidade cambial : una análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH

Rocha, Marcos; Curado, Marcelo - In: Revista de economia contemporânea : revista … 15 (2011) 2, pp. 342-361

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Mobilidade de capital e equilíbrio de portfólios

Santos Filho, Otaviano Canuto dos - In: Economia e sociedade : revista do Instituto de Economia … (1997), pp. 1-47

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A relevância geral do Índice de Sharpe

Brito, Ney Roberto Ottoni de - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 30 (2000) 3, pp. 383-394

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Correlação Feldstein-Horioka : indicador de mobilidade de capitais ou de solvência?

Rocha, Fabiana - In: Brazilian journal of political economy 23 (2003) 1, pp. 3-11

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Ainda os modelos GARCH

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Controlando o pânico

Morita, Rubens Hossamu; De-Losso, Rodrigo; Pires, … - In: Economia aplicada : EA 12 (2008) 1, pp. 29-54

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Teoria dos valores extremos adequa-se ao Ibovespa na crise de 2008?

Caritá, Fernando; Cardoso, Nilton; Rosal, João Mauricio; … - 2015

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Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil

Rocque, Eduarda Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229

O mercado futuro de depositos interfinanceiros tornou-se, ao longo dos ultimos anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira, movimentando hoje em dia um volume de aproximadamente R$ 40 bilhoes. Entretanto, dadas as idiossincrasias desse mercado, a abordagem...

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Mercado de capitais e estratégias de investimento

Sanvicente, Antônio Zoratto; Mellagi Filho, Armando - 1988

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