O presente trabalho avaliou as características das séries de retornos, normalmenteencontradas em séries financeiras, para dados do mercado de arroz em casca ao produtordo Rio Grande do Sul. Um modelo da classe GARCH (1,1) tipo VaR foi utilizado paraobter previsões da variância condicional e...

Esse artigo buscou analisar a relação de preços entre o mercado interno, especificamente a região de Maringá e o mercado externo da soja no período de julho de 1994 a dezembro de 2007. A teoria que embasa o trabalho é a Lei do Preço Único. Em se tratando de preços nos mercados interno...

The article analyzes the elasticity of price transmission in the Brazilian cotton market from January, 1985, to December, 2000. For this purpose, the Dickey-Fuller Augmented (ADF) unit root test, the Johansen cointegration test, the Vector Error Correction model (VEC), and the exogenicity test...

Objetivou-se, neste trabalho, analisar o padrão e o grau de integração dos mercados de suínos nos diferentes estados brasileiros, no período de janeiro de 1980 a março de 2005. foram analisados aspectos relacionados à forma de relacionamento entre eles e à determinação dos mercados...

The analysis of market integration of agricultural commodities basedon price information are limited because the effects of transaction costs are notconsidered in the adjustment process. The main objective of this paper was toestimate the possible transaction costs impacts on market integration...

This study analyzes spatial integration in the arabica coffee market of the two main producer states in Brazil. The results of the Dickey-Fuller Augmented (DFA) unit root test show that all price series are integrated of first order, I(1). The results of the Johansen co-integration test suggest...