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Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa
Morais, Igor A. C. de; Portugal, Marcelo Savino - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 29 (1999) 3, pp. 303-341
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001512636
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Metas de inflação e volatilidade cambial : una análise da experiência internacional com PAINEL-GARCH
Rocha, Marcos; Curado, Marcelo - In: Revista de economia contemporânea : revista … 15 (2011) 2, pp. 342-361
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009629272
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Ainda os modelos GARCH
De-Losso, Rodrigo - In: Economia aplicada : EA 6 (2002) 2, pp. 367-409
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001715785
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TESTANDO A HIPÓTESE DE CONTÁGIO A PARTIR DE MODELOS MULTIVARIADOS DE VOLATILIDADE.
Marçal, Emerson F.; Valls Pereira, Pedro L. - 2008
tested using multivariate volatility models. It’s considered evidence in favor of ‘contagion’ hypothesis if there is …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015221704
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Análise VAR dos índices bolsistas SP500, FTSE100, PSI20, HSI e IBOVESPA
Fuinhas, José Alberto; Marques, António Cardoso; … - 2014
The international capital flows are intensifying due to the deepening of globalization and diversification of portfolios in international capital markets. These factors have contributed to the increased integration of international financial markets. A VAR model is carried out to analyze how a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015246311
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Análise VAR dos índices bolsistas SP500, FTSE100, PSI20, HSI e IBOVESPA
Nogueira, David Coito; Fuinhas, José Alberto; Marques, … - 2014
The international capital flows are intensifying due to the deepening of globalization and diversification of portfolios in international capital markets. These factors have contributed to the increased integration of international financial markets. A VAR model is carried out to analyze how a...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015246371
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Risco País, Fluxos de Capitais e Determinação da Taxa de Juros no Brasil: Uma Analise de Impactos por Meio da Metodologia VEC
Biage, Milton; Correa, Vanessa Petrelli; Neder, … - In: Economia 9 (2008) 1, pp. 63-113
O trabalho analisou as inter-relações entre as taxas de juros domésticas (SELIC e SWAP DI-PR_E 360) e outras variáveis que teoricamente as afetam ou são afetadas por elas, como: o índice EMBI+, o câmbio, a inação e a razão DLSP/PIB. Além destas variáveis foram introduzidos na analise...
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Um modelo evolucionário de busca tecnológica em condições de hipercumulatividade
Sousa, Sergio Almeida de - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 59 (2005) 3, pp. 335-380
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384794
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Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil
Rocque, Eduarda Cunha de la - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 203-229
O mercado futuro de depositos interfinanceiros tornou-se, ao longo dos ultimos anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira, movimentando hoje em dia um volume de aproximadamente R$ 40 bilhoes. Entretanto, dadas as idiossincrasias desse mercado, a abordagem...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015160700
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Medidas regulatórias, volatilidade e contágio: Um estudo dos casos da energia elétrica e das telecomunicações no Brasil
de Bragança, Gabriel G. Fiuza; Pessoa, Marcelo de Sales; … - 2015
authorities in 2012 on the market volatility of both sectors and their covariance. We also adopt the volatility impulse response …
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