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Co-assimetria e co-curtose na análise dos preços das ações no mercado financeiro nacional
Oliveira, Alexandre Silva de; Lopes, Luis Felipe Dias; … - In: Análise : a revista acadêmica da FACE 20 (2009) 1, pp. 103-122
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008659597
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Teoria de medidas de risco : uma revisão abrangente
Righi, Marcelo Brutti; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 12 (2014) 3, pp. 411-464
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011585239
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Previsão de value-at-risk para o mercado de criptomoedas usando modelos EGARCH com regimes markovianos
Marschner, Paulo Fernando; Ceretta, Paulo Sergio - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 18 (2020) 3, pp. 80-107
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012306256
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Explorando a assimetria na dependência entre os índices da B3 : uma análise de cópula
Moraes, Alexandra Kelly de; Ceretta, Paulo Sergio; … - In: Revista brasileira de economia de empresas 24 (2024) 1, pp. 5-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015199644