Similar Search Results

Разработка и апробация цифровой модели принятия эффективных инвестиционных решений для формирования стратегий развития экономических субъектов

Basharina, Olga; Baranova, Nina; Larin, Sergey - 2023

Subject. Sanction restrictions sharply decreased possibilities to attract external borrowings and substantiated the expediency of internal investments. This necessitated software tools enabling calculations and investment decisions. The developed a digital model of ISPI (Information System...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10015271080

Акции с наибольшей доходностью

Sinchugova, Regina - 2014

An article about the selecting stocks that can bring the greatest profit. This topic remains relevant among the players of the stock market and people who want to earn on the sale of securities. In this article the author analyzes the changes in stock prices during the crisis period, predicts...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10015245531

Credit Default Swaps and CDS-Bond Basis with Russian Companies : A Review and an Analysis of the Effects of the Short Selling Ban During the Second Great Contraction (Кредитные Свопы и Базис Между Кредитными Свопами и Облигациями Для Российских Компаний: Обзор и Анализ Влияния Запрета На Короткие Продажи)

Fantazzini, Dean - 2015

English Abstract: This paper reviews the theory of Credit Default Swaps (CDS), the main characteristics of the CDS market, and how to estimate the non-default component of the yield spreads as the basis between the actual CDS premium and the hypothetical CDS premium implied by bond yields. We...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013037117

Новые способы измерения катастрофических рисков : меры "VaR в степени t" и их вычисление (New Ways to Measure Catastrophic Risk: 'VAR to Degree T' Measures and Their Calculation)

Minasyan, Vigen Babkenovich - 2021

Russian Abstract: Автор предлагает ввести семейство новых мер риска — «VaR в степени t». Цель работы — исследовать свойства данного семейства мер и вывести формулы для их...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013237217

Оценка рисков, возникающих при применении технологии мультипликаторов при оценке акций (Assessment of the Risk Arising at Use of Multiples Technology for Share Assessment)

Minasyan, Vigen Babkenovich - 2019

Russian Abstract: Одним из классических методов оценки ценности акций является сравнительный метод, реализуемый в виде мультипликаторного метода оценки. В качестве...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012897044

Анализ модельного риска использования технологии мультипликаторов при оценке акций российских компаний (Assessment of Model Risk of Technology Use Multipliers in the Valuation of Shares of Russian Companies)

Minasyan, Vigen Babkenovich - 2020

Russian Abstract: Данная работа является новым направлением развития ранее проведенного авторами исследования проблемы, связанной с применением метода рыночных...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012832965

Модели оценки рисков деятельности компаний, реализующих проекты с НИОКР (Risk Assesssment Models of the Activities of Companies Implementing R&D Projects)

Minasyan, Vigen Babkenovich - 2019

Russian Abstract: Компании, реализующие проекты c НИОКР (R & D), сталкиваются с их уникальными особенностями: они требуют больших капитальных вложений, длительного срока их...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012871596

Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - искусственных нейронных сетей (Constructing of Optimal Portfolio on Russian Stock Market Using Nonparametric Method - Artificial Neural Network)

Buyanova, Elena - 2018

Russian Abstract: В представленной работе проведен анализ эффективности использования метода искусственных нейронных сетей в качестве инструмента для построения...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012929414

Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решений (Constructing of Optimal Portfolio on Russian Stock Market Using Nonparametric Method - Classification and Regression Tree)

Buyanova, Elena - 2017

Russian Abstract: Формирование инвестиционного портфеля является одним из ключевых вопросов современной теории финансов. Главной задачей в построении оптимального...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012943296

Поведение частных инвесторов на фондовых рынках России и США (Behavior of Private Investors in the Stock Markets of Russia and the US)

Abramov, Aleksandr; Kosyrev, Andrey; Radygin, Alexander; … - 2022

Russian Abstract: В течение последних двух лет на фондовые рынки России и США пришли миллионы новых частных инвесторов, однако их численность в Российской Федерации...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013296892