Spanish Abstract: En el presente trabajo se valora una opción call estándar y una opción call asiática promedio aritmético europea estrike fijo, asumiendo que el movimiento Browniano se ajusta a una distribución logística. Los resultados obtenidos se comparan con los obtenidos cuando se...

Spanish Abstract: En el presente trabajo se valora una opción call estándar y una opción call asiática promedio aritmético europea estrike fijo, usando por primera vez el método numérico estocástico de Taylor 1.5. Los resultados obtenidos se comparan con los métodos numéricos...