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Un Modelo Principal-Agente Dinámico de Reducción de Perdidas de Energía Electrica en Tiempo Continuo

Zambrano, Juan Carlos; Astaiza-Gómez, José Gabriel; … - 2021

In this article we analyze the remuneration mechanism for the reduction of energy losses, through a dynamic principal-agent model in continuous time. The agent represents the power distribution company, which makes investments, or in other words, makes an effort to reduce energy losses. The...

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Un Modelo Principal-Agente Dinámico de Reducción de Perdidas de Energía Electrica en Tiempo Continuo

Zambrano, Juan Carlos; Astaiza-Gómez, José Gabriel; … - 2021

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EL USO DE SISTEMAS DINÁMICOS ESTOCÁSTICOS EN LA TEORÍA DE JUEGOS Y LA ECONOMÍA

Serrano, Roberto - Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) - 2007

Este breve artículo glosa algunas de las aplicaciones recientes de sistemas dinámicos estocásticos de la Teoría de Juegos y la Economía. El modelo que se describe con más detalle demuestra que la única asignación estocásticamente estable de un proceso de intercambio entre coaliciones...

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Subastando la energía eléctrica para clientes regulados : equilibrio con información completa y aversión al riesgo

Caravia, Francisco; Saavedra Parra, Eduardo - In: Cuadernos de economía 44 (2007), pp. 3-30

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Colusión en un duopolio de Bertrand con rendimientos decrecientes y productos diferenciados

Contreras, Roberto; Georgantzis, Nikolaos; Ginés, Miguel - In: Estudios de Economía 35 (2008) 1, pp. 19-31

We study cartel stability in a differentiated price-setting duopoly with returns to scale. We show that a cartel may be equally stable in the presence of lower differentiation, provided that the decreasing returns parameter is high. In addition we demonstrate that for a given factor of discount,...

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Colusión en un duopolio de Bertrand con rendimientos decrecientes y productos diferenciados

Contreras, Roberto; Georgantzís, Nikolaos; Ginés, Miguel - In: Estudios de economía 35 (2008) 1, pp. 19-31

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Asignación de primas en el seguro del automóvil utilizando el Análisis en Componentes Principales Funcionales = Premium allocation in the car insurance by using Functional Principal Component Analysis.

González, Segovia; Manuela, M.; Guerrero Casas, Flor M.; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 4 (2007) 1, pp. 56-74

considerados y tramos de edad. = The study of the premium risk in the car insurance is really important because the insurance … market is very competitive. In this article we show a bonus-malus method of risk premiums. To do this, we use the Functional … applying the bonus-malus method that we have given, we are able to obtain the premium risk for different profiles and age …

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La determinación de los tipos de interés activos y pasivos de bancos y cajas de ahorro

Sastre, Teresa - 1991

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La determinación de los tipos de interés activos y pasivos de bancos y cajas de ahorro

Sastre, Teresa - In: Boletín económico (1991), pp. 47-56

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Riesgo, tamaño y concentración en el sistema bancario chileno

Chumacero, Rómulo A.; Langoni, Patricia S. - In: Economía chilena 4 (2001) 1, pp. 25-34

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