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Creencia y probabilidad

Osuna, Edgar Elías - In: Revista BCV 13 (1999) 1, pp. 13-43

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Errores y posibles soluciones en la aplicación del "value at risk"

González Sánchez, Mariano - 2000

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Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a trave's de modelos multivariados de regresión cuantilíca

Mariño Ustacara, Daniel; Melo-Velandia, Luis Fernando - 2016

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Simulación de la estructura temporal de tasas de interés : una aplicación al cálculo de riesgo de tasas de interés

González, Mirta; Pérez, María Cecilia - 2015

In order to provide a tool for risk management improvement and appropriate regulation, a methodology for measuring … interest rate risk is applied in this paper. After estimating and simulating the interest rate term structure, the value at … risk and expected shortfall are calculated on a portfolio. An application of alpha-stable distributions has allowed …

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Los determinantes de la repitencia del nivel primario : análisis multinivel de dos niveles

Delprato, Marcos; Montoya, Silvia - In: Estudios / IERAL de Fundación Mediterránea 23 (2000) 89, pp. 3-34

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Contrastes de especificación en modelos de series temporales Markov-cambiantes

Hamilton, James D. - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1994), pp. 43-72

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Deformación de funciones de distribución : una técnica estadística

Mirás Amor, Julio - In: Estadística española : revista del Instituto Nacional … 33 (1991) 127, pp. 257-284

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Evasión impositiva y corrupción endógenas

Schenone, Osvaldo H. - In: Cuadernos de economía 30 (1993) 91, pp. 357-367

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Arbitraje intertemporal y valoración Markov de las acciones

Duffie, Darrell - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1991), pp. 37-60

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Modelos de probabilidades proporcionales y riesgos proporcionales : nueva estimación para sus medidas

Eraso Goicoechea, Luisa - In: Cuadernos aragoneses de economía 10 (1986), pp. 87-97

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