Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más...

This paper develops and estimates a dynamic structural model of participation in the risky financial asset markets using household level panel data. We specify a simple economic model in order to capture the portfolio choice over the life cycle. We solve the model using numerical techniques....

Este artículo emplea la teoría del portafolio de Harry Markowitz paraconstruir dos portafolios, cada uno compuesto por cinco acciones de laBolsa de Valores de Colombia. Estos portafolios se elaboran pensandoen dos inversionistas con aversión al riesgo, pero con distinto nivelde tolerancia al...

Spanish Abstract: La relación existente entre el riego y la rentabilidad de un activo financiero es una preocupación constante del inversionista a la hora de conformar su portafolio de inversión. La principal meta en la construcción del portafolio consiste en distribuir óptimamente la...

Spanish Abstract: En este trabajo se presenta un enfoque de selección de portafolios óptimos socialmente responsables, a través de la incorporación de los criterios ASG –ambiente (A), social (S) y de buen gobierno (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan...

Throughout our history we have demonstrated the relationship between the decisions of energetic character, economy and the environment. For this reason is that they begin to develop and implement energetic modeling techniques as alternative tools for both the development of energy policies, and...